74-годишният актьор има 3 брака зад гърба си. Известен с афинитета си към красиви и поддържани жени, той не си пада по финото и изнежното. В интервю за американско списание актьорът разкрива изискванията си към нежния пол: "Имам някои повърхностни изисквания като например...жената трябва д а има чувство за хумор, да бъде интелигентна, атрактивна и то атрактивна по един по-евтин начин".

Алън много пъти е споменавал фаворитките си Одри Хепбърн и Мерилин Монро. В тях вижда сексбомбата, която му се навира в лицето с всеки жест и аксесоар. "Аз не се впечатлявам от изискаността и елегантността, предпочитам жени като Мерилин Монро и Одри Хепбърн", споделя той.